陆家嘴学堂《量化交易魔鬼训练营》

课程简介

授之以鱼，不如授之以渔”，本次培训以案例研究这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究20个不同类型的经典模型案例，掌握交易策略如何构建、从手工交易过度到程序化自动交易，如何完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路，帮你插上翅膀，助你飞翔！

★ 课程中某个案例的交易盈亏曲线

★ 讲师介绍

【陆坚】

唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

【郑林】

杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO，具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的着名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。

【Frank】

美国哥伦比亚大学硕士、统计协会会员，芝加哥华人交易协会主要成员。

长江期货期权与结构金融部总经理兼交易负责人，主要负责场外期权、做市与各类量化投资策略开发等工作。曾在华尔街与芝加哥的对冲基金、自营交易公司工作多年，分别任职量化投资经理和期权做市交易员，主要交易美股、美股指以及商品期权，并先后开发过股票Alpha、期货CTA、期权做市、期权波动率交易以及人工智能算法预测等策略。

【强华】

浙江大学计算数学博士，现任浙商期货衍生品投资部投资经理，CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，拥有一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

【慕金龙】

数十年交易经验，擅长期现套保，程序化交易，曾供职于汇誉资产管理公司，从事程序化交易模型开发及量化分析工作。主要负责基本面量化，产业数据库搭建，CTA策略开发及交易管理。拥有丰富的研发经验，实盘交易管理经验。具有扎实的策略编写技术，持有多套盈利模型。

课程目录

• 第一讲：量化投资实操必备知识
• 策略思想的来源（书籍/行情实践/互联网/实战高手）
• 如何把主观交易逻辑变成一个量化模型
• 量化投资策略类型及模型原理
• 量化策略研发流程与基本技能
• 稳步上升的资金曲线是否存在
• 第二讲：套利策略（两节）
• 无风险套利策略
• 统计套利策略
• 期现套利策略
• 第三讲：高频交易（两节）
• 高频交易破冰
• 高频策略分类
• 高频策略实例
• 第四讲：回测报告分析
• （含如何评估量化策略的优劣）
• 收益风险比评估
• 交易频率、持仓周期评估
• 手续费、滑点评估
• 组合夏普比评估
• 每单平均利润
• 胜率/盈亏比/交易次数等
• 最大回撤/最大使用资金/交易成本合计
• 绩效评估常见指标和方法
• 第五讲：策略优化的方法及陷阱
• 如何优化
• 何为过度优化
• 避免过度优化的方法
• 参数敏感性分析
• 第六讲：常用止盈止损方法
• 指标法
• 固定盈亏比法
• 固定金额法
• 跟踪止盈止损法
• 分批止盈止损法
• 第七讲：策略开发进阶：如何避免未来函数
• 含有未来数据的指标
• 小周期不当调用大周期
• 不当指定买卖价
• 逍根K线中判断最高最低价
• 第八讲：策略开发进阶：量化策略风险防范
• 策略失效的判断
• 突发行情的止损与取舍
• 跟踪止盈的陷阱
• 指数与合约的不同步误差
• 交易滑点
• 软硬件故障
• 第九讲：如何平滑收益曲线
• 多品种多策略多周期（相关性分析）
• 仓位控制
• 资产曲线管理
• 第十讲：程序化交易实战问题及对策
• 实盘与回测结果的偏离
• 仓位多少合适
• 过度追求高胜率
• 低估滑点与佣金
• 第十一讲-第三十讲：20个策略案例
• 注：以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。
• ★ 学习本课程的收获
• 1.做策略   通过20个经典量化案例，逐步学会量化策略制作的方法，掌握量化信号编写技能，获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。
• 2.学标杆  了解量化投资在国内的发展趋势，学习优秀的量化投资是如何操作的，掌握如何从零搭建自己的交易策略，以及获得整套的技术和策略升级解决方案。
• 3.练技巧  涵盖套利、高频交易、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧，模型搭建、源码实操，重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。
• 4.得经验   获得讲师团队在量化交易领域的实战经验，附赠量化策略以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会；与专业导师零距离沟通。
• 第01节：量化投资实操必备知识.mp4
• 第02节：套利策略.mp4
• 第03讲：高频交易_1.mp4
• 第03讲：高频交易_2.mp4
• 第03节：套利策略1.mp4
• 第04讲：回测报告分析(含如何评价量化策略的优劣).mp4
• 第05讲：策略优化的方法及陷阱.mp4
• 第06讲：常用止盈止损方法.mov
• 第07讲：策略开发进阶：如何避免未来函数.mov
• 第08讲：策略开发进阶：量化策略风险防范.mov
• 第09讲：如何平滑收益曲线.mp4
• 第10讲：程序化交易实战问题及对策.mp4
• 第11讲：大小周期双频率策略剖析.mp4
• 第12讲：短线突破交易系统剖析.mp4
• 第13讲：双均线区间模型（零基础）.mp4
• 第14讲：魔改菲阿里四价（零基础）.mp4
• 第15讲：基于ATR自适应的模型.mp4
• 第16布：林强盗.mp4
• 第17讲：第二代动态突破系统.mp4
• 第18讲：恒温器策略.mp4
• 第19讲：闪灵交易策略.mp4
• 第20讲：日内模型.mp4
• 第21讲：自动加减仓和布林通道趋势加强策略思想.mp4
• 第22讲：ATR趋势突破和DDI+双均线中短线策略思路精析.mp4
• 第23讲：自动加减仓策略开发和ATR在止盈止损中的应用思路详解.mp4
• 第24讲：自动加减仓策略代码精析.mp4
• 第25讲：ATR在止盈止损中的应用代码详解.mp4
• 第26讲：短期波动率、MACD结合加权移动均线策略代码详解.mp4

加微信：2431067021永久会员

收藏 海报 链接